Verfasst von:	Mišura, Julija S. [VerfasserIn]
	Ralchenko, Kostiantyn [VerfasserIn]
Titel:	Discrete-time approximations and limit theorems
Titelzusatz:	in applications to financial markets
Verf.angabe:	Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko
Verlagsort:	Berlin ; Boston
Verlag:	De Gruyter
E-Jahr:	2022
Jahr:	[2022]
Umfang:	XVI, 373 Seiten
Illustrationen:	Illustrationen
Format:	24 cm x 17 cm
Gesamttitel/Reihe:	De Gruyter series in probability and stochastics ; volume 2
ISBN:	978-3-11-065279-6
Abstract:	Frontmatter -- Introduction -- Contents -- Abbreviations and notations -- 1 Financial markets. From discrete to continuous time -- 2 Rate of convergence of asset and option prices -- 3 Limit theorems for markets with non-random time-varying coefficients -- 4 Convergence of stochastic integrals in application to financial markets -- A Essentials of calculus, probability, and stochastic processes -- Bibliography -- Index
URL:	Inhaltsverzeichnis ; Verlag: http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/1764838920_toc.pdf
	Unbekannt: https://www.degruyter.com/isbn/9783110652796
Schlagwörter:	(s)Kreditmarkt    / (s)Finanzmathematik    / (s)Black-Scholes-Modell    / (s)Zeitdiskrete Approximation    / (s)Grenzwertsatz    / (s)Ökonometrisches Modell    / (s)Optionspreistheorie
	(s)Wahrscheinlichkeitstheorie    / (s)Stochastik    / (s)Black-Scholes-Modell    / (s)Zeitdiskrete Approximation    / (s)Stochastisches Integral    / (s)Schwache Konvergenz
Sprache:	eng
Bibliogr. Hinweis:	Erscheint auch als : Online-Ausgabe: Mišura, Julija S., 1952 - : Discrete-time approximations and limit theorems. - Berlin : De Gruyter, 2022. - 1 Online-Ressource (XVI, 373 Seiten)
RVK-Notation:	SK 980
K10plus-PPN:	1764838920
Verknüpfungen:	→ Übergeordnete Aufnahme