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| Verfasst von: | Ardia, David  |
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| Titel: | Financial risk management with bayesian estimation of GARCH models |
| Titelzusatz: | theory and applications |
| Verf.angabe: | David Ardia |
| Verlagsort: | Berlin ; Heidelberg |
| Verlag: | Springer |
| Jahr: | 2008 |
| Umfang: | XI, 203 S. |
| Illustrationen: | graph. Darst. |
| Gesamttitel/Reihe: | Lecture notes in economics and mathematical systems ; 612 |
| Fussnoten: | Literaturverz. S. [191] - 200 |
| Hochschulschrift: | Zugl.: Fribourg, Univ., Diss., 1990 |
| ISBN: | 978-3-540-78656-6 |
| Bestellnr.: | 12242313 |
| URL: | Cover: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz277498228cov.jpg |
| Inhaltstext: https://zbmath.org/?q=an:1144.62075 | |
| Inhaltsverzeichnis: http://www.gbv.de/dms/bs/toc/559209886.pdf | |
| Schlagwörter: | (s)Volatilität / (s)Risikomanagement / (s)Bayes-Inferenz / (s)GARCH-Prozess |
| (s)Finanzmathematik | |
| Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
| Sprache: | eng |
| Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Online-Ausgabe: Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models. - Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008. - Online-Ressource (digital) |
| RVK-Notation: | QH 234 |
| K10plus-PPN: | 1611378982 |
| Verknüpfungen: | → Übergeordnete Aufnahme |
| Signatur | QR | Standort | Status | |
|---|---|---|---|---|
| WS/QH 234 A676 | | Campusbibliothek Bergheim / Freihandbereich Monographien | bestellbar | |
| Mediennummer: 57253717 | ||||
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