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Decreusefond, Laurent: Ausgewählte Themen des Malliavin-Kalküls : Chaos, Divergenz und noch viel mehr / von Laurent Decreusefond. - 1st ed. 2023.. -
Cham: Springer International Publishing, 2023.. - 1 Online-Ressource(XI, 164 S. 56 Abb., 6 Abb. in Farbe.), ISBN 978-3-031-42729-9
DOI: 10.1007/978-3-031-42729-9
 Online-Ressource |
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Stochastic Analysis for Poisson Point Processes : Malliavin Calculus, Wiener-Itô Chaos Expansions and Stochastic Geometry / edited by Giovanni Peccati, Matthias Reitzner. -
[Cham]: Springer, 2016. - Online-Ressource (XV, 346 p. 2 illus. in color, online resource), ISBN 978-3-319-05233-5
(Bocconi & Springer Series, Mathematics, Statistics, Finance and Economics ; 7)
(SpringerLink : Bücher)
DOI: 10.1007/978-3-319-05233-5
Online-Ressource |
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Stochastic Analysis: A Series of Lectures : Centre Interfacultaire Bernoulli, January–June 2012, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland / edited by Robert C. Dalang, Marco Dozzi, Franco Flandoli, Francesco Russo. -
Basel ; s.l.: Springer Basel, 2015. - Online-Ressource (XIII, 393 p, online resource), ISBN 978-3-0348-0909-2
(Progress in Probability ; 68)
(SpringerLink : Bücher)
DOI: 10.1007/978-3-0348-0909-2
Online-Ressource |
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Huschto, Tony: Numerical methods for random parameter optimal control and the optimal control of stochastic differential equations / Tony Huschto, 2014. - Online-Ressource (XIV, 198 S.)
DOI: 10.11588/heidok.00017779
Online-Ressource |
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Huschto, Tony: Numerical methods for random parameter optimal control and the optimal control of stochastic differential equations / vorgelegt von Tony Huschto, 2014. - XIV, 198 S. : graph. Darst.
 Buch/keine Angabe |
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Nualart, David: The Malliavin calculus and related topics / David Nualart. -
New York ; Heidelberg [u.a.]: Springer, c 1995. - XI, 266 S : graph. Darst., ISBN 978-0-387-94432-6
(Probability and its applications)
Buch/keine Angabe  Inhaltsverzeichnis: 1, 2 |
Präsenznutzung
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Bismut, Jean-Michel: Large deviations and the Malliavin calculus / Jean-Michel Bismut. -
Boston ; Stuttgart [u.a.]: Birkhäuser, 1984. - VIII, 216 S., ISBN 978-0-8176-3220-5
(Progress in mathematics ; 45)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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Nualart, David: The Malliavin calculus and related topics / David Nualart. - 2. ed.. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2006. - XIV, 382 S, ISBN 978-3-540-28328-7
(Probability and its applications)
Buch/keine Angabe Inhaltsverzeichnis: 1, 2, 3 |
Signatur: UBN/SK 820 N962(2)
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Hsu, Elton P.: Stochastic analysis on manifolds / Elton P. Hsu. -
Providence, RI: American Mathematical Society, 2002. - XIV, 281 Seiten, ISBN 978-0-8218-0802-3
(Graduate studies in mathematics ; 38)
Buch/keine Angabe Inhaltsverzeichnis: 1, 2 |
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Ishikawa, Yasushi: Stochastic calculus of variations : for jump processes / Yasushi Ishikawa. - 2nd edition. -
Berlin ; Boston: De Gruyter, [2016]. - X, 278 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-3-11-037776-7
(De Gruyter studies in mathematics ; volume 54)
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 I79(2)
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Stochastic analysis: a series of lectures : Centre Interfacultaire Bernoulli, January - June 2012, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland / Robert C. Dalang ... eds.. -
Basel ; Heidelberg [u.a.]: Birkhäuser, 2015. - XIII, 393 S., ISBN 978-3-0348-0908-5
(Progress in probability ; vol. 68)
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 D136
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Malliavin, Paul: Stochastic calculus of variations in mathematical finance / Paul Malliavin; Anton Thalmaier. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2006. - XI, 142 S. : graph. Darst., ISBN 978-3-540-43431-3
(Springer Finance)
Buch/keine Angabe Inhaltsverzeichnis: 1, 2 |
ausleihbar  |
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| 13. |
Di Nunno, Giulia: Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance / Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal; Frank Proske. - Corr. 2. print.. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2009. - XIII, 417 S., ISBN 978-3-540-78571-2
(Universitext)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 14. |
Di Nunno, Giulia: Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance / Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal; Frank Proske. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2009. - XIII, 413 S., ISBN 978-3-540-78571-2
(Universitext)
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 D536
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Nourdin, Ivan: Normal approximations with Malliavin calculus : from Stein's method to universality / Ivan Nourdin; Giovanni Peccati. - 1. publ.. -
Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2012. - XIV, 239 S., ISBN 978-1-107-01777-1
(Cambridge tracts in mathematics ; 192)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 16. |
Watanabe, Shinzō: Lectures on stochastic differential equations and Malliavin calculus / by S. Watanabe. Notes by M. Gopalan Nair, M. .... -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1984. - 111 S, ISBN 978-3-540-12897-7
(Lectures on mathematics and physics : Mathematics ; 73)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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