| 1. |
Arguin, Louis-Pierre: A first course in stochastic calculus / Louis-Pierre Arguin. -
Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, [2022]. - 1 Online-Ressource (xv, 270 Seiten) : Illustrationen, ISBN 978-1-4704-6778-4
(Pure and applied undergraduate texts ; volume 53)
 Online-Ressource |
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| 2. |
Korosteleva, Olga: Stochastic processes with R : an introduction / Olga Korosteleva. - First edition. -
Boca Raton ; London ; New York: CRC Press, 2022. - 1 Online-Ressource (ix, 190 Seiten), ISBN 978-1-000-53737-6
(Chapman & Hall/CRC texts in statistical science)
Online-Ressource |
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| 3. |
Lerche, Hans R.: Boundary crossing of Brownian motion : its relation to the law of the iterated logarithm and to sequential analysis / Hans Rudolf Lerche. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1986. - IV, 142 S, ISBN 978-0-387-96433-1
(Lecture notes in statistics ; 40)
 Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SI 856 L614
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| 4. |
Bhattacharya, Rabindra N.: Random Walk, Brownian Motion, and Martingales / by Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire. -
Cham: Springer, 2021. - 1 Online-Ressource (XV, 396 p. 20 illus.), ISBN 978-3-030-78939-8
(Graduate Texts in Mathematics ; 292)
(Springer eBook Collection)
DOI: 10.1007/978-3-030-78939-8
Online-Ressource |
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| 5. |
Schilling, René L.: Brownian motion : a guide to random processes and stochastic calculus / René L. Schilling ; with a chapter on simulation by Björn Böttcher. - 3rd edition. -
Berlin ; Boston: De Gruyter, [2021]. - XIV, 519 Seiten : Illustrationen, Diagramme, ISBN 978-3-11-074125-4
(De Gruyter graduate)
DOI: 10.1515/9783110741278
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 S334(3)
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| 6. |
Muldowney, Patrick: Gauge integral structures for stochastic calculus and quantum electrodynamics / Patrick Muldowney. -
Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. - 379 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-1-119-59549-6
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 7. |
Mishura, Yuliya S.: Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes / Yuliya S. Mishura. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2008. - XVII, 393 S., ISBN 978-3-540-75872-3
(Lecture notes in mathematics ; 1929)
Buch/keine Angabe  Inhaltsverzeichnis: 1, 2, 3 |
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| 8. |
Philipse, Albert P.: Brownian Motion : Elements of Colloid Dynamics / by Albert P. Philipse. -
Cham: Springer International Publishing, 2018. - Online-Ressource (XVII, 178 p. 50 illus., 15 illus. in color, online resource), ISBN 978-3-319-98053-9
(Undergraduate Lecture Notes in Physics)
(SpringerLink : Bücher)
(Springer eBook Collection)
DOI: 10.1007/978-3-319-98053-9
Online-Ressource |
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| 9. |
Le Gall, Jean-François: Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus / by Jean-François Le Gall. -
[Cham]: Springer, 2016. - Online-Ressource (XI, 273 p. 5 illus., 1 illus. in color, online resource), ISBN 978-3-319-31089-3
(SpringerLink : Bücher)
(Graduate Texts in Mathematics ; 274)
DOI: 10.1007/978-3-319-31089-3
Online-Ressource |
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| 10. |
Krieger, Jan Wolfgang: Mapping diffusion properties in living cells / Jan Wolfgang Krieger, 2014. - Online-Ressource
DOI: 10.11588/heidok.00017187
Online-Ressource |
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| 11. |
Elbel, Anna Tabea: Untersuchungen zum Einfluss der DNA-Superhelizität auf die Struktur und Stabilität von Nukleosomen und die interne DNA-Dynamik / Anna Tabea Elbel, 2015. - Online-Ressource (177 S.)
DOI: 10.11588/heidok.00019035
Online-Ressource |
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| 12. |
Buchholz, Jan: Evaluation of single photon avalanche diode arrays for imaging fluorescence correlation spectroscopy : FPGA-based data readout and fast correlation analysis on CPUs, GPUs and FPGAs / submitted by Dipl.-Phys. Jan Buchholz, born in Bad Kreuznach ; Advisors: Prof. Dr. Udo Kebschull [un… . -
Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (XII, 232 Seiten)
DOI: 10.11588/heidok.00020212
Online-Ressource |
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| 13. |
Sophon Tunyavetchakit: Volatility decomposition and nonparametric estimation of spot volatility of models with poisson sampling under market microstructure noise / vorgelegt von Diplom-Mathematiker Sophon Tunyavetchakit aus Bangkok/Thailand ; Gutachter: Prof. Dr. … . -
Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (X, 145 Seiten) : Diagramme
DOI: 10.11588/heidok.00021450
Online-Ressource |
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| 14. |
Sophon Tunyavetchakit: Volatility decomposition and nonparametric estimation of spot volatility of models with Poisson sampling under market microstructure noise / vorgelegt von Diplom-Mathematiker Sophon Tunyavetchakit. -
Heidelberg, 2016. - x, 133 Seiten : Diagramme
Buch/keine Angabe |
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| 15. |
Hida, Takeyuki: Brownian motion / T. Hida. -
New York ; Heidelberg ; Berlin: Springer, 1980. - XVI, 325 S. : graph. Darst., ISBN 978-1-4612-6032-5
(Applications of mathematics ; 11)
Buch/keine Angabe Inhaltsverzeichnis: 1, 2 |
Signatur: UBN/SK 820 H632
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| 16. |
Revuz, Daniel: Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz; Marc Yor. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1991. - IX, 533 S : graph. Darst, ISBN 978-3-540-52167-9
(Grundlehren der mathematischen Wissenschaften ; 293)
Buch/keine Angabe Inhaltsverzeichnis: 1, 2 |
Präsenznutzung
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| 17. |
Ayache, Antoine: Multifractional stochastic fields : wavelet strategies in multifractional frameworks / Antoine Ayache (Université de Lille, France). -
New Jersey ; London ; Singapore ; Beijing ; Shanghai ; Hong Kong ; Taipei ; Chennai ; Tokyo: World Scientific, [2019]. - xiv, 220 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-981-4525-65-7
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 A973
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| 18. |
Coffey, William: The Langevin equation : with applications to stochastic problems in physics, chemistry and electrical engineering / William T. Coffey (Trinity College Dublin, Ireland), Yuri P. Kalmykov (Université de Perpignan Via D… . - Fourth edition. -
New Jersey ; London ; Singapore ; Beijing ; Shanghai ; Hong Kong ; Taipei ; Chennai ; Tokyo: World Scientific, [2017]. - xxiv, 902 Seiten : Diagramme, Illustrationen, ISBN 978-981-322-199-4
(World Scientific series in contemporary chemical physics ; vol. 28)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 19. |
Mörters, Peter: Brownian motion / Peter Mörters and Yuval Peres ; with an appendix by Oded Schramm and Wendelin Werner. -
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. - xii, 403 Seiten : Illustrationen, Diagramme, ISBN 978-0-521-76018-8
(Cambridge series in statistical and probabilistic mathematics ; [30])
Buch/keine Angabe |
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| 20. |
Shreve, Steven E.: Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas; Steven E. Shreve. - 2. ed., corrected 5. printing.. -
New York ; Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1999. - XXIII, 470 S. : graph. Darst., ISBN 978-0-387-97655-6
(Graduate texts in mathematics ; 113)
(Springer study edition)
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 K18(2)
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