| 1. |
Schilling, René L.: Brownian motion : a guide to random processes and stochastic calculus / René L. Schilling ; with a chapter on simulation by Björn Böttcher. - 3rd edition. -
Berlin ; Boston: De Gruyter, [2021]. - XIV, 519 Seiten : Illustrationen, Diagramme, ISBN 978-3-11-074125-4
(De Gruyter graduate)
DOI: 10.1515/9783110741278
 Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 S334(3)
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| 2. |
Muldowney, Patrick: Gauge integral structures for stochastic calculus and quantum electrodynamics / Patrick Muldowney. -
Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. - 379 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-1-119-59549-6
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 3. |
Irle, Albrecht: Finanzmathematik : Die Bewertung von Derivaten / von Albrecht Irle. - 3., überarb. u. erw. Aufl. 2012. -
Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2012. - Online-Ressource (VII, 337 S, digital), ISBN 978-3-8348-8314-8
(Studienbücher Wirtschaftsmathematik)
(SpringerLink : Bücher)
DOI: 10.1007/978-3-8348-8314-8
 Online-Ressource |
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| 4. |
Bhattacharya, Rabindra N.: Random Walk, Brownian Motion, and Martingales / by Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire. -
Cham: Springer, 2021. - 1 Online-Ressource (XV, 396 p. 20 illus.), ISBN 978-3-030-78939-8
(Graduate Texts in Mathematics ; 292)
(Springer eBook Collection)
DOI: 10.1007/978-3-030-78939-8
Online-Ressource |
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| 5. |
Protter, Philip E.: Stochastic integration and differential equations / Phillip E. Protter. - 2. ed.. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, c2004. - XIII, 415 S, ISBN 978-3-540-00313-7
(Applications of mathematics ; 21)
Buch/keine Angabe |
Signatur: LN-U 8-12507::(2)
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| 6. |
Mišura, Julija S.: Discrete-time approximations and limit theorems : in applications to financial markets / Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko. -
Berlin ; Boston: De Gruyter, [2022]. - XVI, 373 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-3-11-065279-6
(De Gruyter series in probability and stochastics ; volume 2)
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 980 M678
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| 7. |
Le Gall, Jean-François: Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus / by Jean-François Le Gall. -
[Cham]: Springer, 2016. - Online-Ressource (XI, 273 p. 5 illus., 1 illus. in color, online resource), ISBN 978-3-319-31089-3
(SpringerLink : Bücher)
(Graduate Texts in Mathematics ; 274)
DOI: 10.1007/978-3-319-31089-3
Online-Ressource |
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| 8. |
Protter, Philip E.: Stochastic integration and differential equations : Version 2.1 / Philip E. Protter. - 2. ed., corr. 3. print.. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2005. - XIII, 419 S., ISBN 978-3-540-00313-7
(Stochastic modelling and applied probability ; 21)
Buch/keine Angabe |
Signatur: LN-U 8-12507::(2,N,3)
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| 9. |
Protter, Philip E.: Stochastic integration and differential equations : a new approach / Philip Protter. - 3. printing. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1995. - X, 302 S., ISBN 978-0-387-50996-9
(Applications of mathematics ; 21)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 10. |
Protter, Philip E.: Stochastic integration and differential equations : a new approach / Philip Protter. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1990. - X, 302 S., ISBN 978-3-540-50996-7
(Applications of mathematics ; 21)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 11. |
Revuz, Daniel: Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor. - Corrected third printing of the Third edition. -
Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer, 2005. - XI, 606 Seiten : Diagramme, ISBN 978-3-540-64325-8
(Grundlehren der mathematischen Wissenschaften ; 293)
Buch/keine Angabe |
Signatur: LN-U 8-11736::(3,N,3)
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| 12. |
Hassler, Uwe: Stochastic processes and calculus : An elementary introduction with applications / Uwe Hassler. -
Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2016. - XVIII, 391 Seiten : Graphen, ISBN 978-3-319-23427-4
(Springer texts in business and economics)
DOI: 10.1007/978-3-319-23428-1
Buch/keine Angabe |
Signatur: WS/QH 237 H355
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| 13. |
Shreve, Steven E.: Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas; Steven E. Shreve. -
New York ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1988. - XXIII, 470 S : graph. Darst, ISBN 978-1-4684-0304-6
(Graduate texts in mathematics ; 113)
Buch/keine Angabe |
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| 14. |
Shreve, Steven E.: Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas; Steven E. Shreve. - 2. ed., corrected 5. printing.. -
New York ; Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1999. - XXIII, 470 S. : graph. Darst., ISBN 978-0-387-97655-6
(Graduate texts in mathematics ; 113)
(Springer study edition)
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 K18(2)
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| 15. |
Revuz, Daniel: Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz; Marc Yor. - Corrected 2. pr. of the 3. ed.. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2001. - XIII, 602 S. : graph. Darst., ISBN 978-3-540-64325-8
(Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen ; 293)
Buch/keine Angabe |
Signatur: LN-U 8-11736::(3,N,2)
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| 16. |
Revuz, Daniel: Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz; Marc Yor. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1991. - IX, 533 S : graph. Darst, ISBN 978-0-387-52167-1
(Grundlehren der mathematischen Wissenschaften ; 293)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 17. |
Revuz, Daniel: Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz; Marc Yor. - 2. ed.. -
Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1994. - XI, 560 S. : graph. Darst., ISBN 978-3-540-57622-8
(Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen ; 293)
Buch/keine Angabe |
Präsenznutzung
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| 18. |
Biagini, Francesca: Stochastic calculus for fractional brownian motion and applications / Francesca Biagini; Yaozhong Hu; Bernt Oksendal; Tusheng Zhang. -
London: Springer, 2008. - XII, 329 S., ISBN 978-1-85233-996-8
(Probability and its applications)
Buch/keine Angabe |
Signatur: UBN/SK 820 B576
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| 19. |
Shreve, Steven E.: Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve. - Corrected second edition. -
New York, NY: Springer, 1998. - xxiii, 470 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-0-387-97655-6
(Graduate texts in mathematics ; 113)
(Springer study edition)
Buch/keine Angabe |
Signatur: LN-U 8-11734::(2,N)
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| 20. |
Shreve, Steven E.: Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas; Steven E. Shreve. - Corr. softcover 2. ed., 11. [pr.]. -
New York, NY: Springer, [2007]. - XXIII, 470 S. : graph. Darst., ISBN 978-0-387-97655-6
(Graduate texts in mathematics ; 113)
(Springer study edition)
Buch/keine Angabe |
Signatur: LN-U 8-11734::(2,N,11)
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