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1. Guidolin, Massimo: Essentials of time series for financial applications / Massimo Guidolin, Manuela Pedio.. -
London, United Kingdom ; ; San Diego, CA: Academic Press, [2018]. - 1 online resource (1 volume) : illustrations, ISBN 978-0-12-813410-8
Online-Ressource 
2. Zucchini, Walter: Hidden Markov models for time series : an introduction using R / Walter Zucchini (University of Göttingen, Germany), Iain L. MacDonald (University of Cape Town, Sout… . - Second edition, first issued in paperback. -
Boca Raton ; London ; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2021. - xxviii, 370 Seiten : Diagramme, ISBN 978-1-03-217949-0
(Monographs on statistics and applied probability ; 150)
(A Chapman & Hall book)
DOI: 10.1201/b20790
Buch/keine Angabe 
Signatur: UBN/SK 845 Z94(2)
3. Zimmermann, Karl-Heinz: Das Hidden-Markov-Modell : Zufallsprozesse mit verborgenen Zuständen und ihre wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen / Karl-Heinz Zimmermann. -
Berlin ; [Heidelberg]: Springer Spektrum, [2022]. - 1 Online-Ressource (VII, 69 Seiten, 16 Abb.), ISBN 978-3-662-65968-7
(Springer eBook Collection)
(essentials)
DOI: 10.1007/978-3-662-65968-7
Online-Ressource 
4. Paolella, Marc S.: Linear models and time-series analysis : regression, ANOVA, ARMA and GARCH / Marc S. Paolella (Department of Banking and Finance, University of Zurich, Switzerland). -
Hoboken, NJ ; Chichester, West Sussex: Wiley, 2019. - xvi, 880 Seiten : Illustrationen, Diagramme, ISBN 978-1-119-43190-9
(Wiley series in probability and statistics)
Buch/keine Angabe 
Signatur: UBN/ST 301 P211
5. Francq, Christian: GARCH models : structure, statistical inference and financial applications / Christian Francq; Jean-Michel Zakoïan. -
Chichester, West Sussex: Wiley, 2010. - XIV, 489 S. : graph. Darst., ISBN 978-0-470-68391-0
Buch/keine Angabe 
Signatur: WS/QH 237 F826
6. Ardia, David: Financial risk management with bayesian estimation of GARCH models : theory and applications / David Ardia. -
Berlin ; Heidelberg: Springer, 2008. - XI, 203 S. : graph. Darst., ISBN 978-3-540-78656-6
(Lecture notes in economics and mathematical systems ; 612)
Buch/keine Angabe 
 Inhaltsverzeichnis: 1, 2
Signatur: WS/QH 234 A676
7. Bender, Christian: Systematic analysis of time resolved high-throughput data using stochastic network inference methods / Christian Bender, 2011. - Online-Ressource
DOI: 10.11588/heidok.00012082
Online-Ressource 
8. Time : a multidisciplinary introduction / edited by Sarit Kattan Gribetz and Lynn Kaye. -
Berlin ; Boston: De Gruyter Oldenbourg, [2023]. - 1 Online-Ressource (VIII, 209 Seiten) : Illustrationen, ISBN 978-3-11-069077-4
(Time and periodization in history ; volume 1)
Online-Ressource 
9. Hoek, John van der: Introduction to hidden semi-Markov models / John van der Hoek (University of South Australia), Robert J. Elliott (University of South Australia … . -
Cambridge ; New York, NY ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore: Cambridge University Press, 2018. - x, 174 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-1-108-44198-8
(London Mathematical Society lecture note series ; 445)
DOI: 10.1017/9781108377423
Buch/keine Angabe 
Signatur: UBN/SK 820 H693
10. Rittler, Daniel: The carbon market, oil, and the macroeconomy / vorgelegt von Daniel Rittler, 2012. - X, 173 S. : graph. Darst.
Buch/keine Angabe 
Signatur: 2013 Q 39
11. Jäger, Mark Christoph: Time series analysis and classification with state-space models for industrial processes and the life sciences / Mark Christoph Jäger, 2007. - Online-Ressource
Online-Ressource 
12. Bender, Christian: Systematic analysis of time resolved high-throughput data using stochastic network inference methods / presented by Christian Bender, 2011. - IX, 109 S. : Ill., graph. Darst.
Buch/keine Angabe 
Signatur: 2011 U 811
13. Elliott, Robert J.: Hidden Markov models : estimation and control / Robert J. Elliott; Lakhdar Aggoun; John B. Moore. -
New York ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1995. - XII, 361 S : graph. Darst, ISBN 978-3-540-94364-8
(Applications of mathematics ; 29)
Buch/keine Angabe 
Signatur: UBN/SK 820 E46
14. Rittler, Daniel: The carbon market, oil, and the Macroeconomy / Daniel Rittler, 2013. - Online-Ressource
DOI: 10.11588/heidok.00014908
Online-Ressource 
15. Image models : (and their speech model cousins) / Stephen E. Levinson... (eds). -
New York ; Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1996. - IX, 198 S. : Ill., graph. Darst., ISBN 978-0-387-94806-5
(The IMA volumes in mathematics and its applications ; 80)
Buch/keine Angabe 
Präsenznutzung
16. Guidolin, Mariangela: Innovation diffusion models : theory and practice / Mariangela Guidolin (University of Padua, Padua, Italy). -
Chichester, West Sussex, UK: Wiley, 2024. - xxxii, 186 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-1-119-75620-0
Buch/keine Angabe 
ausleihbar  3D-Plan
Signatur: 2024 A 1060
17. Golitsis, Pantelis: Damascius' Philosophy of Time / Pantelis Golitsis. -
Berlin ; Boston: De Gruyter, 2023. - 1 Online-Ressource (VIII, 120 p.), ISBN 978-3-11-105321-9
(Chronoi / Time, Time Awareness, Time Management ; 7 : Zeit, Zeitempfinden, Zeitordnungen / Time, Time Awareness, Time Management)
DOI: 10.1515/9783111053219
Online-Ressource 
18. The cointegrated VAR model : methodology and applications / Katarina Juselius. - Repr. (with corr.). -
Oxford [u.a.]: Oxford University Press, 2007. - XX, 457 S. : graph. Darst., ISBN 978-0-19-928567-9
(Advanced texts in econometrics)
Buch/keine Angabe 
---
19. Juselius, Katarina: The cointegrated VAR model : methodology and applications / Katarina Juselius. - Reprint.. -
Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 2009. - XX, 457 S. : graph. Darst., ISBN 978-0-19-928567-9
(Advanced texts in econometrics)
Buch/keine Angabe 
Signatur: LN-U 8-16922
20. The cointegrated VAR model : methodology and applications / Katarina Juselius. - 1. publ.. -
Oxford: Oxford University Press USA - OSO, 2006. - XX, 457 S. : graph. Darst., ISBN 978-0-19-928566-2
(Advanced texts in econometrics)
Online-Ressource 
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