SESSION 2020 PC1M

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC

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MATHÉMATIQUES

Lundi 4 mai : 8 h - 12 h
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N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le signalera sur sa copie
et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

 Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d’autres
couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence
des résultats.
 Ne pas utiliser de correcteur.
 Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.
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Les calculatrices sont autorisées

Le sujet est composé de trois exercices indépendants.

1/7
 EXERCICE 1
Calcul de l’intégrale de Dirichlet

L’objectif de cet exercice est de démontrer la convergence de l’intégrale de Dirichlet :

 +∞
sin(t)
I= dt
0 t
et de calculer sa valeur. On considère la fonction f : [0, +∞[×]0, +∞[→ R définie par :
sin(t) −xt
∀(x, t) ∈ [0, +∞[×]0, +∞[, f (x, t) = e .
t
On définit également la fonction u : [0, +∞[×]0, +∞[→ R par :
x sin(t) + cos(t) −xt
∀(x, t) ∈ [0, +∞[×]0, +∞[, u(x, t) = − e .
1 + x2
Dans l’exercice, on pourra utiliser sans la démontrer l’inégalité | sin(t)|  |t| valable pour tout t ∈ R.

Partie I - Préliminaires

Q1. Soit x > 0. Montrer que la fonction t → f (x, t) est intégrable sur ]0, +∞[.
Q2. En utilisant par exemple une intégration par parties, montrer que l’intégrale I est convergente si
et seulement si l’intégrale :  +∞
1 − cos(t)
dt
0 t2
est convergente. En déduire que l’intégrale I converge.
Q3. Soit x  0. Montrer que t → u(x, t) est une primitive de la fonction t → sin(t)e−xt sur ]0, +∞[.

Dans la suite de l’exercice, on définit la fonction F : [0, +∞[→ R par :

 +∞
∀x ∈ [0, +∞[, F(x) = f (x, t)dt.
0

Partie II - Calcul de F sur ]0, +∞[

1
Q4. Montrer que |F(x)|  pour tout x > 0. En déduire la limite de F en +∞.
x
Q5. Soit a > 0. Montrer que la fonction F est dérivable sur [a, +∞[ et que l’on a :
 +∞

∀x ∈ [a, +∞[, F (x) = − sin(t)e−xt dt.
0

Q6. En déduire que la fonction F est dérivable sur ]0, +∞[ et déterminer une expression de F  (x)
pour tout x ∈]0, +∞[. Conclure que :
π
∀x > 0, F(x) = − Arctan(x).
2

2/7
 Partie III - Conclusion

On considère les fonctions F1 : [0, 1] → R et F2 : [0, 1] → R définies par :

 1  +∞
∀x ∈ [0, 1], F1 (x) = f (x, t)dt et F2 (x) = f (x, t)dt.
0 1

Q7. Montrer que la fonction F1 est continue sur [0, 1].

u(x, t)
Q8. Soit x ∈ [0, 1]. Montrer que la fonction t → est intégrable sur [1, +∞[ et que :
t2
 +∞
x sin(1) + cos(1) −x u(x, t)
F2 (x) = e + dt.
1+x 2
1 t2

Q9. Montrer que la fonction F2 est continue sur [0, 1].

Q10. En déduire que la fonction F est continue en 0, puis déterminer la valeur de l’intégrale I.

3/7
 EXERCICE 2
Extremums d’une forme quadratique sur la boule unité fermée

On se donne un entier n  2. On rappelle que la norme euclidienne usuelle  ·  sur Rn est définie par :

 n

n
∀x ∈ R , x = (x1 , . . . , xn ), x = xk2 .
k=1

On note Bn = {x ∈ Rn | x  1} la boule unité fermée de Rn .

On fixe des réels ai, j pour 1  i  j  n et on considère l’application f : Bn → R définie par :

 n
n 

   
∀(x1 , . . . , xn ) ∈ Rn , f (x1 , . . . , xn ) =  ai, j xi x j  =

ai, j xi x j .
 
i=1 j=i 1i jn

L’objectif de cet exercice est d’étudier les extremums de la fonction f sur la partie Bn . On définit la
matrice M f ∈ Mn (R) comme la matrice symétrique dont les coefficients (mi, j ) vérifient :



 ai,i si i = j
2


∀(i, j) ∈ 1, n , mi, j = 
 ai, j


 si i < j.
2
Si M est une matrice à coefficients réels, on note M T sa matrice transposée.

Partie I - Étude d’un exemple

Dans cette partie, on suppose que n = 2 et que l’application f : B2 → R est définie par :

∀(x1 , x2 ) ∈ B2 , f (x1 , x2 ) = x12 + x22 + 4x1 x2 .

Q11. Justifier que l’application f admet un maximum et un minimum sur B2 .

Q12. En étudiant la fonction t → f (cos(t), sin(t)), déterminer les extremums de l’application f sur la
frontière S 2 = {(x1 , x2 ) ∈ R2 | x12 + x22 = 1} de B2 .
Q13. Justifier que f est de classe C1 et déterminer les points critiques de l’application f dans la boule
unité ouverte B2 = {(x1 , x2 ) ∈ R2 | x12 + x22 < 1} de R2 .
Q14. En déduire que le maximum de f sur B2 est 3 et que le minimum de f sur B2 est −1.
Q15. Vérifier que la plus grande valeur propre de M f est égale au maximum de f sur B2 et que la plus
petite valeur propre de M f est égale au minimum de f sur B2 .

4/7
 Partie II - Le cas général

On ne suppose plus dans cette partie que n = 2.

On considère un vecteur x = (x1 , . . . , xn ) ∈ Bn et on note X = (x1 · · · xn )T ∈ Mn,1 (R).
Q16. Montrer que f (x) = X T M f X.
Q17. Justifier que la matrice M f est diagonalisable dans Mn (R).

Dans la suite, on note λ1 , . . . , λn ∈ R les valeurs propres de M f comptées avec leur multiplicité et on
suppose que λ1  · · ·  λn .
On fixe une matrice orthogonale P ∈ GLn (R) telle que M f = PDP−1 où :
 
 λ1 (0)
 
D =  ...  ∈ Mn (R).


(0) λn

On note Y = P−1 X ∈ Mn,1 (R).

Q18. Montrer les égalités Y T Y = X T X = x2 .
Q19. On suppose que λ1 < 0 < λn . Montrer que λ1  Y T DY  λn et en déduire que λ1  f (x)  λn .
Q20. En déduire que si λ1 < 0 < λn , alors max( f ) = λn et min( f ) = λ1 .
Bn Bn

Q21. Dans le cas où λ1  0, déterminer le maximum et le minimum de f sur Bn .

Partie III - Application des résultats

Dans cette partie, on suppose que n  3 et que l’application f : Bn → R est définie par :
n
 
∀(x1 , . . . , xn ) ∈ Bn , f (x1 , . . . , xn ) = xk2 − 2xi x j .
k=1 1i< jn

Q22. Déterminer le maximum et le minimum de l’application f sur Bn (on pourra commencer par
déterminer le rang de la matrice M f − 2In où In désigne la matrice identité de Mn (R)).

5/7
 EXERCICE 3
Retour à l’origine d’une marche aléatoire sur Z

Dans cet exercice, nous allons étudier le déplacement aléatoire d’un pion se déplaçant dans l’ensemble
des entiers relatifs. À l’étape n = 0, on suppose que le pion se trouve en 0. Ensuite, si le pion se trouve
à l’étape n sur l’entier x ∈ Z, alors à l’étape n + 1, le pion a une chance sur deux de se trouver en x + 1
et une chance sur deux de se trouver en x − 1, ceci indépendamment des mouvements précédents.

Pour modéliser cette situation, on se place sur un espace probabilisé (Ω, A, P) et on considère une
suite (Xk )k∈N∗ de variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes dont la loi est donnée par :
1
∀k ∈ N∗ , P(Xk = 1) = P(Xk = −1) = .
2
On considère également la suite de variables aléatoires réelles (S n )n∈N définie par S 0 = 0 et :
n

∗
∀n ∈ N , Sn = Xk .
k=1

L’objectif de cet exercice est de déterminer la loi de la variable aléatoire T définie de la façon suivante :
1. si pour tout n ∈ N∗ , on a S n  0, on pose T = +∞ ;
2. sinon, on pose T = min{n ∈ N∗ | S n = 0}.
L’évènement (T = +∞) se réalise donc si et seulement si l’ensemble {n ∈ N∗ | S n = 0} est vide.
Finalement, on définit les suites (pn )n∈N et (qn )n∈N par :

0 si n = 0,
∀n ∈ N, pn = P(S n = 0) et qn =
P(T = n) si n > 0.

Partie I - Calcul de pn

On fixe un entier n ∈ N.
Q23. Que représente la variable aléatoire S n ?
Q24. Calculer p0 , p1 et p2 .
Q25. Justifier que si n est impair, alors on a pn = 0.
Xk + 1
On considère pour tout k ∈ N∗ la variable aléatoire Yk définie par Yk = . On admet que (Yk )k∈N∗
2
est une suite de variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes.
1
Q26. Soit k ∈ N∗ . Montrer que Yk suit une loi de Bernoulli de paramètre .
2
Q27. Pour n > 0, donner la loi de Zn = Y1 + · · · + Yn et exprimer S n en fonction de Zn .
Q28. On suppose que n = 2m avec m ∈ N. Déduire de la question précédente que :
 
2m 1
p2m = .
m 4m

6/7
 Partie II - Fonction génératrice de la suite ( pn) n∈NN

On note R p le rayon de convergence de la série entière pn xn et f la somme de cette série entière sur
n0
son intervalle de convergence.
Q29. Montrer que R p  1.
Q30. Montrer que pour tout m ∈ N∗ , on a :
m  
(−1)m  1
p2m = − −k+1 .
m! k=1 2

 α
Q31. Déterminer un nombre α ∈ R tel que f (x) = 1 − x2 pour tout x ∈] − 1, 1[.

Partie III - Loi de la variable aléatoire T


On note Rq le rayon de convergence de la série entière qn xn et g la somme de cette série entière sur
n0
son intervalle de convergence. Pour tout n ∈ N, on considère également la fonction gn : R → R définie
par gn (x) = qn xn pour tout x ∈ R.
Q32. Calculer q1 et q2 .

Q33. Montrer que la série gn converge normalement sur [−1, 1]. En déduire que Rq  1.
n0

Dans la suite, on admet la relation :

n

∀n ∈ N∗ , pn = pk qn−k .
k=0

Q34. En utilisant un produit de Cauchy et la relation admise ci-dessus, montrer que :

∀x ∈] − 1, 1[, f (x)g(x) = f (x) − 1.

√
Q35. En déduire que g(x) = 1 − 1 −√x2 pour tout x ∈] − 1, 1[, puis calculer le développement en série
entière de la fonction x → 1 − 1 − x2 en précisant son rayon de convergence.
Q36. En déduire une expression de qn pour tout n ∈ N∗ .
Q37. En utilisant Q33 et Q35, déterminer la valeur de P(T = +∞). Interpréter le résultat.
Q38. La variable aléatoire T admet-elle une espérance ?

FIN

7/7
I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – 20 1157 – D’après documents fournis