Peng Shige
Peng Shige ((zh), né le 8 décembre 1947 à Binzhou, province du Shandong ) est un Chinois mathématicien connu pour ses contributions en analyse stochastique et en finance mathématique.
Biographie
Il a étudié au département de physique de l'Shandong Université de 1971 à 1974 et part travailler à l'Institut de Mathématiques de l'Université du Shandong en 1978. En 1983, il a la possibilité d'entrer à l'Université Paris-Dauphine, France , sous la supervision d' Alain Bensoussan, qui était un élève de Jacques-Louis Lions. Il a obtenu son doctorat de l'Université Paris Dauphine en 1985[1] et de l'Université de Provence en 1986. Puis il retourne en Chine et effectue des recherches postdoctorales à l'Université Fudan , avant de devenir professeur à l'Shandong Université en 1990. En 1992, il obtient l' habilitation à diriger des recherches par l' Université de Provence. Il est promu professeur émérite du Ministère de l'Éducation de Chine, avec le programme de bourses d'études Cheung Kong, en 1999.
Carrière universitaire
Le professeur Peng a généralisé le principe du maximum stochastique dans le contrôle optimal stochastique. Dans un article publié en 1990 avec Étienne Pardoux, Peng a fondé la théorie générale des équations différentielles stochastiques rétrospectives (backward stochastic differential equations, BSDEs), présentées par Jean-Michel Bismut en 1973. Il obtient bientôt des connexions de type Feynman–Kac de BSDEs et certains types d' équations aux dérivées partielles elliptiques et paraboliques, par exemple l' équation de Hamilton–Jacobi–Bellman, où les solutions de ces équations peuvent être interprétées dans le sens classique ou dans le sens de la viscosité. Comme cas particulier, la solution de l'équation de Black–Scholes peut être représentée comme la solution d'une simple BSDE linéaire, ce qui peut être considéré comme un point de départ des applications des BSDEs en finance mathématique. Un type d'espérance non-linéaire, appelé la g-espérance, est également dérivée à partir de la théorie des BSDEs. Les théories générales des espérances non-linéaires ont été développées plus tard. Celles-ci ont diverses applications dans la théorie de l'utilité en économie, et la théorie des mesures de risque dynamiques.
Prix et distinctions
Peng est élu académicien de l' Académie Chinoise des Sciences en 2005. Comme l'un des conférenciers invités, il a donné une conférence plénière[2] au Congrès international des mathématiciens à Hyderabad, en Inde , le 24 août 2010.[3][4][5][6] Il a été nommé en tant que "Savant Global" pour les années universitaires 2011-2012 par l'Université de Princeton, hébergéé par les départements de mathématiques, recherche opérationnelle et de l'ingénierie financière, et le Programme en mathématiques appliquées et Calcul scientifique, en tant qu'il "est un chef de file mondial dans le domaine de la théorie des probabilités et des mathématiques financières." [7][8]
Références
- (en) « Peng Shige », sur le site du Mathematics Genealogy Project.
- Official web page of The International Congress of Mathematicians (ICM 2010): PLENARY SPEAKERS/Invited Speakers
- (en) « Chinese Mathematician to Deliver Report at ICM », Chinese Academy of Sciences, {{Article}} : paramètre «
date» manquant (lire en ligne) - (zh) « Professor Peng gave a lecture at Xiamen University », School of Mathematical Sciences Xiamen University, (lire en ligne)
- (zh) « News at Shandong University », Shandong University, (lire en ligne)
- (en) « More news from other websites », {{Article}} : paramètre «
périodique» manquant, (lire en ligne) - Eric Quiñones, « Four new Global Scholars set to visit campus », Princeton, NJ 08544, USA, , News at Princeton
- Council for International Teaching and Research, Princeton University, « 2011-12 Princeton Global Scholar Shige Peng », Princeton, NJ 08540, USA, Princeton University[1]
Liens externes
- (en) « Peng Shige », sur le site du Mathematics Genealogy Project
- Peng de la page d'accueil du Shandong Université
- Peng est le groupe de recherche de l'Université du Shandong
- L'école des Mathématiques, de la province du Shandong Université
- L'école des Mathématiques, de la province du Shandong Université (Chinois)
- Ingénierie financière: Shige Peng, le pionnier de la financière mathématicien nous parle de quelques-uns des derniers développements dans la prédiction de la façon dont l'argent des œuvres. Une interview au cours de La 8ème Congrès International sur l'Industriel et Mathématiques Appliquées 2015.