„Wurzel-Diffusionsprozess“ – Versionsunterschied

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Der '''Wurzel-Diffusionsprozess''' (daneben ist auch im deutschsprachigen Raum die englische Bezeichnung ''square-root diffusion'' gebräuchlich) ist ein [[stochastischer Prozess]], der über eine [[stochastische Differentialgleichung]] definiert ist. Seit diese Prozessklasse erstmals [[1951]] durch den [[Kroatien|kroatisch-]][[Vereinigte Staaten|amerikanischen]] Mathematiker [[William Feller]] studiert wurde, hat sie zahlreiche Anwendungsfelder in verschiedenen Bereichen der [[Finanzmathematik]] gefunden.